2025-12-15晚 模拟IB账户双卖ATM PUT CALL， 就是卖STRADDLE
ES 在 ATM strike=6785 卖了 48.5， 就是说在 6736.5 和6833.5 之间是赚的，超过这个边际就会亏钱，每一点亏50元.
用ONE CANCEL another 方式下个保护单：就是在strike 6785 之上之下30点处 STOP LIMIT买 6815，STOP LIMIT卖 6755， 之所以是STOP LIMIT是因为比现在直接买卖要亏。晚上 ES涨了在6815处触发买单， 6755 卖单自动取消。
NQ在ATM 24890 卖了226.25. 就是说在24664 和25116之间是赚的，超过这个边际就会亏钱，每一点亏20.
用ONE CANCEL another 方式下个保护单：就是在strike 24890 之上之下140点处 STOP LIMIT买 25030，STOP LIMIT卖24750， 之所以是STOP LIMIT是因为比现在直接买卖要亏。晚上NQ涨了在25030处触发买单，24750卖单自动取消。
2025年12-16日下午2：00， ES 6790 还在昨天ATM 6785 以上， ES和ES straddle 一共赚403.
2：40 ES 6786 接近ATM 6785了， ES和ES straddle 一共赚308.
3：10 ES 6802，远离 ATM6785， ES和ES straddle一共赚782.
注意左边的DAILY P&L 不代表赚的钱，只是从昨天开市开始算的市场涨跌。
如果保护单触发后一直在ATM一边没有V型反转，那收益是确定的：
ES ： 如果在ATM之上，相当于用ATM+premium 48,5卖出（ call 起作用了），ATM+30 买入，收益是48.5-30=18.5， 乘以50元=925.
如果在ATM之下，相当于用ATM-premium 48,5买入（ put 起作用了）， ATM-30 卖出，收益是48.5-30=18.5， 乘以50元=925.
NQ：如果在ATM之上，相当于用ATM+226卖出（ call 起作用了），ATM+140 买入，收益是226-140=86， 乘以20元=1720.
如果在ATM之下，相当于用ATM-premium 226买入（ put 起作用了）， ATM-140 卖出，收益是226-140=86， 乘以20元=1720.
如果保护单触发后又V型反转，
ES ： 如果在ATM之上触发保护单，ATM+30 买入， 又下降到ATM以下，相当于用ATM-premium 48,5买入（ put 起作用了）， 就会有两手ES买单， 平均价 (ATM+30+ATM-48.5)/2=ATM-9.25.
如果在ATM之下触发保护单，ATM-30 卖出,又上升到ATM以上，相当于用ATM+premium 48,5卖出（ call 起作用了），就会有两手ES卖单， 平均价 ATM+ 9.25.
遇到这种V型反转，最好时赶紧平仓ES及 STRADDLE。
2025-12-16 4PM , ES 6791, NQ 25075, 都在 ATM以上， 跟保护单在一侧，这样就是最大收益， 4PM一过所有仓位自动归零。
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2025-12-16晚继续卖明天STRADDLE：
ES 6790 双卖 38.75， 保护单上下30点。比昨晚48 少了10， 说明波动率小了。最大盈利是（38.75-30）*50=437.5.
NQ 25070 双卖 188.75， 保护单上下140点。 比昨晚226少了38，说明波动率小了。最大盈利是（188.75-140）*20=975.
GC 4350 双卖26.1， 保护单上下15点。最大盈利是（26.1-15）*100=1110.
过了一个多小时：ES NQ 开始赚钱，GC是亏的。
2025-12-17 10：11AM
昨夜ES NQ保护单没有触发，STRADDLE 经过时间磨损有了正向收益。
ES 已经赚了210， 是210/437.5=48%
NQ已经赚了697， 是697/975=71%
GC保护单 4365 买入， 现在市价是4372， STRADDLE亏132 但GC 买单赚751. 共赚619， 619/1110=55.7%
NQ卖单24930 被触发，NQ STRADDLE亏了445， NQ卖单赚531， 一共才赚了81， 比之前697少了很多。
10：56 AM， 市场大跌 ES卖单 6760触发，现价 6758. 赚103， 但STRADDLE亏288，一共亏185.
11：28AM。 GC 现价4353，快回到ATM 4350了，买单亏1242， STRADDLE赚1218， 共亏24， 比之前赚619时跌太多。
12：36 GC现价4370， 买单和STRADDLE共赚1126， 应该是最高点了。OPTION是1：30PM关市。
3：54pm ES 一直在保护单触发那侧 没V型反转， ATM 6790， 卖在6760， 现价6731， 应该拿到最大盈利是（38.75-30）*50=437.5.
NQ 一直在保护单触发那侧 没V型反转，ATM 25070， 卖在 24930， 现在24691， 应该拿到最大盈利是（188.75-140）*20=975.
GC 一直在保护单触发那侧 没V型反转， ATM 4350， 买在4365， 现在4373， 应该拿到最大盈利是（26.1-15）*100=1110。
2025-12-17 4：34PM， 开明天的straddle
ES 6735 双卖 53， 保护单上下40点（ 6695 卖，6775买）。波动率大，最大盈利是（53-40）*50=650.
NQ 24730 双卖 251， 保护单上下200点（24530卖，24930买）。 波动率大，最大盈利是（251-200）*20=1020.
GC 4370 双卖41， 保护单上下30点（ 4340卖，4400买）。波动率大，最大盈利是（41-30）*100=1100.
昨晚的保护单不见了，可能是由于6点开盘算第二天的，四点设的作废了。
2025-12-18白天大涨90点，ES straddle巨亏，到了下午变成只涨了50点，赶紧关掉ES， 45买回，赚了356元，（53-45.75）*50=362.5元。
GC 一直在ATM=4370附近，17.9收回，赚了（40.9-17.9）*100=2300元。
NQ白天大涨了500点， ATM =24730 straddle, 收盘到了25040， call 被ASSIGN了，PUT 作废，
straddle 卖了251点，得到251*20=5020，现在浮亏6115， 从24730（ ATM）到现在25044.
2025-12-18 9PM， 开ES straddle： ATM 6780， premium=28, 上下20点保护单。 最大收益8*50=400.
11：03PM 开 GC STRADDLE：ATM 4345， premium 29.9, 上下20点保护单。最大收益990.
2025-12-19 4：21PM：
ES 6796 没碰到保护单，今天是期货到期日，应该收现金了，赚570.
GC 碰到保护单买 4365， 收市4369， 在ATM4365之上没有反转，应该是赚钱的，相当于 4365买，4345+29.9=4374.9卖。但是这个UNREALIZED P&L是负的，应该是错了。
statement是对的。 GC赚了990。
NQ到期了，亏损5540，原因是保护单在5点作废没有再开。
2025-12-21 9:48pm
ES 6905 sell straddle 28.25, stop limit +/- 20, 6885 sell 6925buy, max gain 8.25*50=410 if hit stop limit.
GC 4410 sell straddle 24.5, stop limit+/- 20, 4390 sell 4430 buy, max gain 450 if hit stop limit
NQ 25690 sell straddle 134.25, stop limit +/- 100, 25590 sell 25790 buy, max gain 34.25*20=685 if hit stop limit
GC straddle ATM 4410,现在4460， 但是这个保护单 4430 居然没有买到，下图有个小兰星说明TRIGGERED了，但是没买到，可能是LIMIT没碰到就直接上去了。这样GC就浮亏2647.
ES 6925买到，现在6911，浮亏685， STRADDLE赚416，总体浮亏269. 还在买的这一半没越过ATM 6905.
NQ 25790买到，现在25647，浮亏2817， STADDLE赚876， 总体浮亏1941， 越过 ATM 25690. 如果收盘还在下面那就相当于两手NQ买单，平均价25673.
1:30pm NQ 回到25688 ATM25690附近，总体只浮亏175.
4pm ES 6931, gain 400 , 在ATM6905以上买单6925以上，没有反转。
NQ 25700, gain 685, 在 ATM 25690以上，买单25790以下，反转过收市又转回来。
GC 4478, ATM 4410 +24.5, 相当于4434.5卖，4478浮亏4350元。 保护单4430没碰到，可能是跳空上涨。
2025-12-23 11：13am sell straddle
ES 6945 sell straddle 11.5, stop limit +/- 8, 6953 sell 6937buy, max gain 3.5*50=175 if hit stop limit.
NQ 25730 sell straddle 53.5, stop limit +/- 40, 25690 sell 25770 buy, max gain 13.5*20=270 if hit stop limit
四点收市ES 6957.75，在买单这边没有反转，赚175. NQ 25815, 在买单这边没有反转，赚270.
2025-12-23 7：40PM
sell GC straddle 4540 27.6, stop limit+/- 20, 4520 sell 4560 buy, if hit stop limit max gain 760.
ES 6985 sell straddle 5.85, stop limit +/- 5, 6980 sell 6990 buy, max gain 0.85*50=42.5 if hit stop limit.
NQ 25875 sell straddle 26.25, stop limit +/- 20, 25855 sell 25895 buy, max gain 6.25*20=125 if hit stop limit
ES 收市6982.5，6980 sell, 收市在卖单这边没有反转，赚42.5.
NQ收市29880.5, 25855 sell,收市在ATM另一边，跟卖单相反，反转了，最后有两手NQ，25855卖和25875卖，平均是25865卖。加上PREMIUM，平均是25878.125.
这里两手NQ平均是25871.85是只考虑了CALL的PREMIUM， PUT作废没算在里面。
GC的保护单又没碰到，收市4480， 相当于用 4540 买下，加上PREMIUM 27.6， 4512.4买下，跟几天前的4434.5卖一起，亏了7790元。
2025-12-25 9:44pm
ES 6980 sell straddle 21, stop +/- 15, 6965 sell 6995 buy, max gain 6*50=300 if hit stop.
今天改为STOP单，不是STOP LIMIT。
ES 6973, 浮盈 531. 保护单没有触发。一个晚上都在6980-6985之间，白天在6980-6970之间。
两手NQ买回 25860， 之前平均是25878.125卖的，赚725.
在ES 6980时 15：59PM把STRADDLE收回来 -1.6， 这样一共赚了21-1.6=19.4点*50=970元
开 ES straddle， 卖了 21.75， STOP +/- 15， 6965卖 6995买 如果碰到保护单最大盈利6.75*50=337.5
加了个PUT SPREAD保护一下： 买 6970 PUT， 卖 6965 PUT， 花了1.55.
今天ES大跌，但是IB出错，到了6951才STOP单触发，
现在12:10PM ES 6942
straddle 亏了810， 新的PUT SPREAD 赚了157，保护单赚了460. 一共亏193.
12：49PM开明天 6940 straddle， 卖了 28.75， stop +/- 20 6920 卖，6960买
结果2：55PM就碰到了6960 买。还要等到第二天4点才能结束，忐忑不安。
2025-12-30 12：09 PM， 经过一夜，ES一直在 6950和6960 晃动。
组合赚了600-460=140， 关掉，防止ES向着 ATM 6940方向回头。
实际 straddle 赚了28.75-16.75=12， ES 买单亏了8.75， 一共赚了3.25，162.50元。
2025-12-30 11：48AM 重开 ES 6950 straddle 12, stop +/- 10
一直到3：53 没碰到保护单，赚422，一直在6950， 结果突然最后7分钟大跌。4点收盘价是6949.25， 相当于6950 PUT起作用要卖，赶紧卖了6943 在4：03PM， 今天只赚了 5点 250.
2025-12-30 4：09 PM卖明天 6945 straddle 29, stop +/-=24. 6921卖 6969买。
6921 sell, 收市是6893.75, 中间没有反转过6945， 今天赚5*50=250.
总结一下：碰到STOP单后，如果没有V型反转，赚钱概率还是很大的。
