2025-12-15晚 模拟IB账户双卖ATM PUT CALL， 就是卖STRADDLE
ES 在 ATM strike=6785 卖了 48.5， 就是说在 6736.5 和6833.5 之间是赚的，超过这个边际就会亏钱，每一点亏50.
用ONE CANCEL another 方式下个保护单：就是在strike 6785 之上之下30点处 STOP LIMIT买 6815，STOP LIMIT卖 6755， 之所以是STOP LIMIT是因为比现在直接买卖要亏。晚上 ES涨了在6815处触发买单， 6755 卖单自动取消。
NQ在ATM 24890 卖了226.25. 就是说在24664 和25116之间是赚的，超过这个边际就会亏钱，每一点亏20.
用ONE CANCEL another 方式下个保护单：就是在strike 24890 之上之下140点处 STOP LIMIT买 25030，STOP LIMIT卖24750， 之所以是STOP LIMIT是因为比现在直接买卖要亏。晚上NQ涨了在25030处触发买单，24750卖单自动取消。
2025年12-16日下午2：00， ES 6790 还在昨天ATM 6785 以上， ES和ES straddle 一共赚403.
2：40 ES 6786 接近ATM 6785了， ES和ES straddle 一共赚308.
注意左边的DAILY P&L 不代表赚的钱，只是从昨天开市开始算的市场涨跌。
如果保护单触发后一直在ATM一边没有V型反转，那收益是确定的：
ES ： 如果在ATM之上，相当于用ATM+premium 48,5卖出（ call 起作用了），ATM+30 买入，收益是48.5-30=18.5， 乘以50元=925.
如果在ATM之下，相当于用ATM-premium 48,5买入（ put 起作用了）， ATM-30 卖出，收益是48.5-30=18.5， 乘以50元=925.
NQ：如果在ATM之上，相当于用ATM+226卖出（ call 起作用了），ATM+140 买入，收益是226-140=86， 乘以20元=1720.
如果在ATM之下，相当于用ATM-premium 226买入（ put 起作用了）， ATM-140 卖出，收益是226-140=86， 乘以20元=1720.
如果保护单触发后又V型反转，
ES ： 如果在ATM之上触发保护单，ATM+30 买入， 又下降到ATM以下，相当于用ATM-premium 48,5买入（ put 起作用了）， 就会有两手ES买单， 平均价 (ATM+30+ATM-48.5)/2=ATM-9.25.
如果在ATM之下触发保护单，ATM-30 卖出,又上升到ATM以上，相当于用ATM+premium 48,5卖出（ call 起作用了），就会有两手ES卖单， 平均价 ATM+ 9.25.
遇到这种V型反转，最好时赶紧平仓ES及 STRADDLE。
2025-12-16 4PM , ES 6791, NQ 25075, 都在 ATM以上， 跟保护单在一侧，这样就是最大收益， 4PM一过所有仓位自动归零。
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2025-12-16晚继续卖明天STRADDLE：
ES 6790 双卖 38.75， 保护单上下30点。比昨晚48 少了10， 说明波动率小了。
NQ 25070 双卖 188.75， 保护单上下140点。 比昨晚226少了38，说明波动率小了。
GC 4350 双卖26.1， 保护单上下15点。
过了一个多小时：ES NQ 开始赚钱，GC是亏的。
